Backtesting leicht gemacht: Wie man mit TradingView Trading Strategien testet

Backtesting leicht gemacht: Wie man mit TradingView Trading Strategien testet

Backtesting leicht gemacht: Wie man mit TradingView Trading Strategien testet. Wer kennt das nicht? Beim Surfen im Internet oder auf YouTube stößt man auf ein Video, in dem eine Trading Strategie oder ein Trading Indikator vorgestellt wird, der hohe Profite verspricht. Oft springen vor allem neue Trader sofort auf diesen Zug auf und beginnen, die Strategie oder den Indikator zu benutzen, ohne diese vorher selbst getestet zu haben. Hier ist Vorsicht geboten, denn Handelsstrategien und Indikatoren können sich je nach Zeitrahmen und Markt unterschiedlich verhalten, und ihre Performance kann sich auch von Jahr zu Jahr ändern.

Bevor du also mit echtem Geld handelst, solltest du die vorgeschlagene Strategie gründlich testen und dich mit der Kunst des Backtestings vertraut machen.

In diesem Artikel zeige ich dir, wie du die Backtesting-Funktionen von TradingView nutzen kannst, um eine Strategie methodisch zu überprüfen. Lerne, wie du effektiv sicherstellen kannst, dass deine Handelsstrategie tatsächlich hält, was sie verspricht, bevor du dein hart verdientes Geld einsetzt.

Backtesting mit TradingView: Das Wichtigste vorweg

TradingView als Backtesting Tool:
Mit erweiterten Charting-Funktionen, umfassenden historischen Daten und einem leistungsfähigen Bar-Replay-Tool ermöglicht TradingView ein gründliches Testen deiner Handelsstrategien. Strategieoptimierung: Nutze klar definierte Einstiegskriterien, Ausstiegskriterien und Risikomanagementregeln, um deine Handelsstrategien effektiv zu testen und zu optimieren.

Timeframes und Märkte:
Die Wahl des richtigen Zeitrahmens und Marktes hat einen großen Einfluss auf die Performance deiner Strategie. Teste verschiedene Kombinationen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Effizientes Backtesting umsetzen: Mit dem Bar-Replay-Modus von TradingView kannst du deine Trades Schritt für Schritt testen und dokumentieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

Backtesting mit TradingView

Der Startpunkt unseres Backtesting-Prozesses ist TradingView, eine der bekanntesten und meiner Meinung nach auch innovativsten und benutzerfreundlichsten Handelsplattformen auf dem Markt. Mit einer Vielzahl von Funktionen, Community-Skripten, kostenlosen Indikatoren und vielem mehr ist TradingView wahrscheinlich die beliebteste Plattform für Trader.

Obwohl TradingView in einer kostenlosen Version verfügbar ist, benötigen wir für unseren Backtest ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses bietet wesentlich mehr Funktionen, die für ernsthafte Trader notwendig sind, einschließlich erweiterter Charting-Funktionen, Zugriff auf umfangreichere historische Daten und die Nutzung der Bar-Replay-Funktion. Letztere ermöglicht es dir, jede beliebige Marktperiode in deinem bevorzugten Zeitrahmen wiederzugeben und zu analysieren, wie deine Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen abgeschnitten hätte.

Als kurze Anmerkung: TradingView eignet sich sowohl für manuelles als auch für automatisiertes Backtesting von Strategien. Dieser Artikel konzentriert sich auf das manuelle Testen von Strategien. Programmiererfahrungen sind nicht erforderlich, da wir die Bar-Replay-Funktion von TradingView verwenden werden.

Identifizierung einer soliden und profitablen Strategie

Bevor wir mit dem Backtesting beginnen, brauchen wir eine konkrete Trading-Strategie. Wenn du noch keine Strategie hast, kannst du unseren Artikel „Die beste Daytrading-Strategie für Anfänger“ lesen, um einige grundlegende Strategien kennenzulernen. Deine Strategie benötigt klare Einstiegskriterien, Ausstiegskriterien und Regeln für das Risikomanagement.

Welche Rolle spielt die Timeframe in meinem Backtest?

Die gewählte Timeframe ist maßgeblich für das Backtesting deiner Strategie, da es die Häufigkeit und Art der Signale beeinflusst. Kurzfristige Timeframes (z.B. 1-Minuten- bis 15-Minuten-Charts) eignen sich für Scalping-Strategien, während mittelfristige Timeframes (z.B. 30-Minuten- bis 4-Stunden-Charts) und langfristige Timeframes (z.B. Tages- bis Wochen-Charts) besser für Swing- oder Positionstrading geeignet sind. Die Wahl der richtigen Timeframe hängt von deinem Handelsstil und deinen Zielen ab.

Welchen Markt sollte ich handeln?

Die Performance deiner Strategie kann je nach Markt variieren. Aktien, Forex, Kryptowährungen und Futures bieten unterschiedliche Handelsmöglichkeiten. Wähle den Markt, der am besten zu deiner Strategie und deinem Handelsstil passt. Dies kann auch durch umfangreiches Backtesting herausgefunden werden, da verschiedene Märkte zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich volatil sind. Je volatiler ein Markt ist, desto mehr Preisbewegungen sind zu erwarten.

Tipp: Wenn du deine Strategie gefunden hast, dich aber noch nicht über die Timeframe oder den Markt sicher bist, mache einen „schnellen Backtest“. Dabei gehst du fix durch die Charts und analysierst die Trading-Möglichkeiten. Du solltest relativ früh erkennen, ob es sich lohnt, diesen Markt oder Timeframe noch genauer zu testen.

Einschränkungen des Testzeitraums und Verwendung des Session-Indikators

Stell dir vor, du hast die perfekte Handelssignalstrategie gefunden – nur um festzustellen, dass die besten Setups immer um 3 Uhr morgens kommen, wenn du tief und fest schläfst, oder während der Arbeit, wenn du garantiert nicht am Computer sitzen kannst. Um sicherzustellen, dass deine Handelssetups tatsächlich zu Zeiten auftreten, zu denen du wach und aktiv am Markt teilnehmen kannst, ist es erforderlich, bestimmte Handelszeiten festzulegen und einen Session-Indikator zu verwenden.

Handelszeiten festlegen

Bestimme die Handelszeiten, zu denen du aktiv handeln möchtest. Dies ist besonders wichtig für Märkte, die rund um die Uhr geöffnet sind, wie Forex oder Kryptowährungen. So stellst du sicher, dass deine Tests die Marktbedingungen zu den Zeiten widerspiegeln, zu denen du tatsächlich verfügbar bist.

Session-Indikator

Verwende den “Session-Indikator” von Lux Algo in TradingView, um diese Handelszeiten in deinen Charts zu veranschaulichen. Dies hilft dir, die Marktbedingungen während deiner aktiven Handelszeiten besser zu simulieren.

Backtesting durchführen

Damit haben wir fast alles, um mit dem Backtest zu beginnen. Für diesen Backtest verwende ich unseren Indikator, den Swing Catcher. Dieser liefert Long– und Short-Signale, die als Einstiegskriterien dienen. Meinen Stop-Loss platziere ich hinter dem letzten sinnvollen Tief- bzw. Hochpunkt und mein Ziel ist ein Risk-Return-Verhältnis (R:R) von 1:2.

Vorbereitung der Chart in TradingView

Um mit dem Backtesting zu beginnen, öffne TradingView und bereite deine Charts so vor, dass du alles hast, was du zum Traden benötigst. Füge alle Indikatoren hinzu, die du verwenden möchtest, einschließlich des Session-Indikators. Markiere die für dich relevante Handelszeit im Indikator und lade ihn auf deine Chart.

Bar Replay Modus aktivieren

Wenn alles vorbereitet ist, aktiviere den Bar Replay Modus von TradingView:

  1. Bar Replay aktivieren: Klicke in der oberen Chartleiste auf “Bar Replay”.
  2. Zeitraum einstellen: Markiere den Chartbereich, der abgeschnitten und getestet werden soll. Je nach Zeitrahmen kannst du hier teilweise Wochen und Monate “wegschneiden” und erneut abspielen.

Backtest durchführen

Nun kannst du Kerze für Kerze durch die Chart gehen. Jedes Mal, wenn du in deiner Handelszeit ein Einstiegssignal erhältst, benutze das Short- oder Long-Positions-Tool, um die Trades in die Chart einzutragen:

  1. Postions-Tool verwenden: Das Tool befindet sich in der Werkzeugleiste auf der linken Seite unter “Prognose- und Messwerkzeuge”.
  2. Trades einzeichnen: Zeichne die Trades nach deinen Einstiegs- und Ausstiegskriterien in die Chart ein.
  3. Prozess wiederholen: Wiederhole diesen Vorgang, bis du dein Backtest-Ziel erreicht hast. Ich würde hier mindestens 100 Backtests pro Timeframe/Markt und Strategie sammeln, aber eher 250-500 für kleinere Timeframes.

Geheimtipp für die Organisation von Trades

Speichere deine Long- und Short-Trades in deiner Chart mithilfe des Objektbaums von TradingView. Hier sind alle Long- und Short-Positionen, die mit dem Positions-Tool eingezeichnet wurden, übersichtlich aufgeführt. Gruppiere diese Trades in einem Ordner. Das hilft nicht nur dabei, den Überblick zu behalten und deine Chart sauber zu halten, sondern ist auch äußerst nützlich für die spätere Optimierung deiner Strategie.

Dokumentation und Analyse der Backtesting-Ergebnisse

Nachdem du deine Trades in die Chart eingezeichnet hast, musst du diese natürlich noch auswerten, um die tatsächlichen Rückschlüsse auf die Strategie zu ziehen und herauszufinden, wie profitabel die jeweilige Strategie am Markt ist.

Fragen und Antworten zum Backtesting auf TradingView

Warum sollte ich meine Strategie vorab testen?

Backtesting ermöglicht es dir, die Stärken und Schwächen deiner Handelsstrategie anhand historischer Daten zu erkennen. Dadurch kannst du unnötige Verluste vermeiden und Vertrauen in deine Strategie gewinnen, bevor du echtes Geld investierst. Es hilft dir auch, realistische Erwartungen zu setzen und die Wahrscheinlichkeit von unerwarteten Ergebnissen zu verringern.

Welches Abonnement benötige ich für die Bar Replay-Funktion von TradingView?

Für den vollen Zugriff auf das Bar-Replay-Tool benötigst du ein kostenpflichtiges Abonnement, wie Pro, Pro+ oder Premium. Diese Abonnements bieten erweiterte Funktionen, umfassendere historische Daten und die Möglichkeit, die Bar-Replay-Funktion zu nutzen, die für gründliches Backtesting unerlässlich ist.

Kann ich Backtesting auch ohne Programmierkenntnisse durchführen?

Ja, TradingView ermöglicht manuelles Backtesting ohne Programmierkenntnisse. Das Bar-Replay-Tool von TradingView erlaubt es dir, deine Strategie Schritt für Schritt zu testen und zu optimieren. Du kannst historische Daten durchgehen, Trades simulieren und so wertvolle Erkenntnisse über die Effektivität deiner Strategie gewinnen.

Auf welche Kennzahlen sollte ich bei der Analyse meiner Backtesting-Ergebnisse achten?

Bei der Analyse deiner Backtesting-Ergebnisse solltest du folgende Kennzahlen berücksichtigen:

  • Gewinnrate: Der Prozentsatz der erfolgreichen Trades.
  • Durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Trade: Gibt an, wie viel du durchschnittlich pro Trade gewinnst oder verlierst.
  • Risk-Return-Verhältnis (R:R): Verhältnis zwischen durchschnittlichem Gewinn und durchschnittlichem Verlust pro Trade.
  • Maximaler Drawdown: Der größte Verlust, den dein Konto während der Backtesting-Periode erlitten hat.
  • Profitfaktor: Verhältnis von Bruttogewinnen zu Bruttoverlusten.
  • Handelsfrequenz: Anzahl der Trades in einem bestimmten Zeitraum.
  • Sharpe-Ratio: Misst die risikobereinigte Rendite deiner Strategie.
  • Gewinn-Verlust-Verhältnis: Verhältnis der Anzahl der gewonnenen Trades zur Anzahl der verlorenen Trades.

Was sind die Vorteile der Verwendung des Session-Indikators in TradingView?

Der Session-Indikator von Lux Algo hilft dir, die Handelszeiten in deinen Charts zu veranschaulichen. Dadurch kannst du sicherstellen, dass deine Handelssetups zu den Zeiten auftreten, zu denen du tatsächlich am Markt aktiv sein kannst. Dies verbessert die Genauigkeit und Aussagekraft deines Backtests erheblich, da die Marktbedingungen während deiner aktiven Handelszeiten besser simuliert werden.

Wie kann ich meine Backtesting-Ergebnisse effektiv dokumentieren?

Um deine Backtesting-Ergebnisse effektiv zu dokumentieren, kannst du folgende Schritte befolgen:

  1. Trade-Details erfassen: Notiere Einstiegs- und Ausstiegspunkte, Gewinne und Verluste sowie weitere relevante Informationen.
  2. Kommentare hinzufügen: Schreibe Kommentare zu jedem Trade, um deine Gedanken und Entscheidungen festzuhalten.
  3. Screenshots speichern: Mach Screenshots von deinen Trades, um visuelle Referenzen zu haben.
  4. Trading Journal verwenden: Nutze Trading Journale wie Edgewonk, TradeZella oder TraderVue, um deine Trades systematisch zu erfassen und zu analysieren.

Wie optimiere ich meine Handelsstrategie nach dem Backtesting?

Nachdem du deine Backtesting-Ergebnisse dokumentiert und analysiert hast, kannst du deine Strategie mit folgenden Ansätzen optimieren:

  • Analyse der Handelsdaten: Überprüfe, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten deine Strategie am besten funktioniert.
  • Long- vs. Short-Trades: Prüfe, ob Long- oder Short-Trades erfolgreicher sind, und passe deine Handelsentscheidungen entsprechend an.
  • Verbesserung des R:R: Optimiere deine Gewinnziele und Stop-Loss-Levels, um ein besseres Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erzielen.
  • Passen der Timeframe an: Teste deine Strategie in verschiedenen Zeitrahmen, um zu sehen, ob sie in einem anderen Zeitrahmen besser funktioniert.
  • Kategorisierung der Trades: Bewerte und filtere deine Handelssetups, um die besten herauszufiltern und schwache Setups zu vermeiden.

Fazit

Backtesting ist ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, um Vertrauen in ihre Strategien zu gewinnen und diese kontinuierlich zu verbessern. Mit TradingView und seinen umfangreichen Funktionen, einschließlich der Bar-Replay-Funktion, kannst du deine Handelsstrategien effektiv testen und optimieren. Regelmäßiges Backtesting und die sorgfältige Analyse der Ergebnisse helfen dir, langfristigen Erfolg im Trading zu erzielen. Nutze die gewonnenen Erkenntnisse, um deine Strategie anzupassen und deine Handelsentscheidungen zu verfeinern.


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