Warum Backtesting einer Trading Strategie so wichtig ist. Eine Handelsstrategie ist definiert als eine systematische Methode zum Kauf und Verkauf von Finanzanlagen auf der Grundlage bestimmter Regeln die ein Trader erstellt hat.

Bei einer trendfolgenden Handelsstrategie werden beispielsweise Käufe und Verkäufe getätigt wenn es einen bereits bestehenden Trend gibt.

Für eine erfolgreiche Karriere reicht es jedoch nicht aus eine Trading Strategie zu übernehmen und sie anzuwenden. Wir müssen sie auch ausprobieren und wiederholen um sicherzustellen, dass sie funktioniert. In diesem Artikel erklären wir wie man eine Handelsstrategie gut backtesten kann.

Was ist Backtesting?

Backtesting ist ein Prozess bei dem ein Trader eine Handelsstrategie verwendet und anhand historischer Daten die Rentabilität eines Ansatzes abschätzt.

Dabei wird eine manuelle oder automatisierte Strategie auf eine reale Situation angewandt. Der Gedanke dahinter ist, dass eine Handelsstrategie die in der Vergangenheit gut funktioniert hat in der Zukunft ein gutes Ergebnis erzielen wird.

Es wird immer empfohlen eine Trading Strategie zu testen bevor man sie auf ein Live-Konto anwendet. In den meisten Fällen geschieht dies über ein Demo- oder Übungskonto. Ein Demokonto ist ein Handelskonto mit echten Daten und virtuellem Geld.

Es sei darauf hingewiesen, dass das Backtesting einer Trading Strategie nicht immer eine Garantie dafür ist, dass sie in der Zukunft solide Ergebnisse liefert. In einigen Fällen kann eine Strategie in einer Backtesting-Umgebung gut funktionieren und dann in einer realen Umgebung versagen.

Backtesting vs. Paper Trading

Backtesting und Paper Trading werden oft synonym verwendet. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Wie oben beschrieben ist Backtesting der Ansatz bei dem man eine Handelsstrategie hat und diese anhand historischer Daten testet.

Beim Paper-Trading das auch als Demo-Trading bezeichnet wird verwendet man ein Demokonto zur Ausführung von Trades. Es wird meist verwendet um eine Handelsstrategie zu entwickeln und zu simulieren wie ein Trader in einem echten Konto handeln würde.

Warum man Strategien backtesten sollte

Backtesting ist eine wichtige Sache die jeder Trader tun sollte.

Dies hat mehrere Vorteile:

• Simulation der zukünftigen Performance. Es ermöglicht die Simulation der zukünftigen Performance einer Handelsstrategie.
• Kein Kapitalrisiko. Das Backtesting in einem Demokonto ermöglicht es einem Trader verschiedene Szenarien auszuprobieren ohne sein Kapital zu riskieren.
• Optimieren einer Strategie. Ein Trader hat die Möglichkeit eine Strategie zu optimieren ohne sein Kapital zu riskieren. Zum Beispiel kann ein Trader verschiedene Perioden gleitender Durchschnitte testen um den besten zu ermitteln.

Arten von Backtesting

Es gibt drei Haupttypen von Backtesting im Daytrading.

Replay
Replay ist eine Art von Backtesting die von den meisten Handelsplattformen angeboten wird. Sie ermöglicht es dem Trader eine Live-Marktumgebung auf der Grundlage der vergangenen Handelsdaten zu simulieren.

Coded
Dies ist eine Backtesting-Strategie die bei algorithmischen Tradern sehr beliebt ist. Dabei führen sie verschiedene Arten von Simulationen durch um die potenziellen Aussichten einer Handelsstrategie zu ermitteln.

Manuell
Dies ist der beliebteste Backtesting-Ansatz. Dabei wird eine Strategie ausgearbeitet und ihre Leistung manuell simuliert. So kann sich zum Beispiel auf ein Dreiecksmuster konzentrieren und zurückgehen um zu sehen wie es sich in der Vergangenheit entwickelt hat.

Strategien und Regeln fürs Backtesting

Es gibt mehrere ungeschriebene Regeln für das Backtesting einer Handelsstrategie.

Einige von ihnen sind:

• Keine Eile. Man sollte sich für den Backtest einer Strategie immer Zeit nehmen.
• Verwende die gleichen Vermögenswerte mit denen man handelt. Wenn man mit dem EURUSD-Paar handelt. Dann führe die Backtests mit diesem Paar durch.
• Zeitraum. Wie bereits erwähnt sollte man sich immer auf den Zeitraum konzentrieren den man für den Handel verwendet. Wenn man den Stundenchart verwendet sollte man immer einen Backtest mit diesem durchführen.

Vor- und Nachteile von Backtests

Vorteile von Backtesting
Handeln ohne Kapitaleinsatz. Das automatisierte Testen von Strategien ist schnell und einfach zu handhaben.

Ermöglicht die Anpassung einer Handelsstrategie.

Nachteile von Backtesting
Dies ist keine genaue Methode um die Leistung eines Vermögenswerts zu beurteilen. Historische Daten sind nicht immer ein guter Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Marktbedingungen neigen dazu sich regelmäßig zu ändern.

Manchmal stehen nicht genügend Daten zur Verfügung um dieses Backtesting durchzuführen.

Fazit und Zusammenfassung

Unabhängig davon ob man eine Karriere als Trader gerade erst beginnt oder bereits über Erfahrung an den Märkten verfügt sollte man das Backtesting nicht außer Acht lassen.

Das Testen neuer Strategien oder der Versuch die eigenen Strategien im Laufe der Zeit zu verbessern ist für jeden Trader unerlässlich. Um sich optimal an jede Marktsituation anzupassen. Die Fähigkeit dies zu tun ohne Geld zu riskieren – mit historischen Daten – ist ein Muss.

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