Wie historische Daten im Trading helfen. Die Datenanalyse ist beim Daytrading und bei Investitionen von großer Bedeutung. In den meisten Fällen stützen sich erfolgreiche Trader auf eine gründliche Datenanalyse, um vorauszusagen, was in Zukunft geschehen wird.
Dabei stützen sie sich auf historische Daten und andere Instrumente wie technische Indikatoren. In diesem Artikel werden wir uns ansehen, was dieser Rückblick auf die Daten ist und wie man es beim Daytrading nutzen kann.
Was sind historische Daten?
Unternehmen in der Finanzbranche wie Forex Broker und Kryptowährungsbörsen haben ständig mit Daten zu tun. Sie erfassen und speichern Daten zu wichtigen Finanzwerten wie Aktien, Währungen und Rohstoffen.
Sobald diese Informationen gesammelt sind, werden sie zu historischen Daten umgewandelt. Dies erklärt, warum man leicht herausfinden kann, wie der Dow-Jones-Index in den 1980er Jahren gehandelt wurde.
Arten von historischen Daten im Handel
Es gibt verschiedene Arten von historischen Daten im Trading. Erstens gibt es Intraday-Daten, die sich auf Daten beziehen, die während einer bestimmten Marktsitzung anfallen.
Zweitens können wir uns tägliche, wöchentliche oder monatliche Daten ansehen. Dabei handelt es sich um Zahlen, die sich über einen bestimmten Zeitraum erstrecken.
Drittens können die Daten nach Vermögenswerten gruppiert werden. Zu den beliebtesten Vermögenswerten auf dem Finanzmarkt gehören Aktien, Rohstoffe und Devisen.
Darüber hinaus gibt es historische Daten, die sich auf Wirtschaftsdaten beziehen. Zu diesen Zahlen gehören Daten zur Inflation, zum verarbeitenden Gewerbe, zur Beschäftigung und zur Industrieproduktion.
Eine andere Art von Daten bezieht sich auf die Erträge. Sie beziehen sich auf die vierteljährliche Veröffentlichung der Finanzergebnisse eines Unternehmens. Anhand dieser Zahlen kann man den Trend der Unternehmensleistung erkennen.
Warum historische Daten im Trading wichtig sind
Trader und Anleger verlassen sich aus mehreren Gründen auf historische Daten. Erstens können sie diese Daten nutzen, um den Trend eines Vermögenswerts zu erkennen.
Zweitens sind historische Daten bei der Erstellung von Finanzmodellen nützlich. Die meisten Trader und Anleger stützen sich auf verschiedene Finanzmodelle, die unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. In den meisten Fällen stützen sich diese Modelle auf historische Daten.
Drittens werden diese Daten verwendet, um technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, den Relative Strength Index (RSI), oder den MACD zu erstellen. Ohne diese Informationen wäre Trading äußerst schwierig.
Wo man historische Daten findet
Daten sind heute zum wichtigsten Gut in der Welt geworden. Vor allem Finanzdaten sind sehr wertvoll, was erklärt, warum Hedge-Fonds Tausende von Euros pro Monat für Tools wie Bloomberg Terminal zahlen.
Es gibt jedoch viele Unternehmen, die diese Daten kostenlos zur Verfügung stellen. Beliebte Plattformen wie TradingView verfügen beispielsweise über umfangreiche historische Daten. Man kann deren Charts für die Trading Analysen verwenden.
Wie Trader historische Daten nutzen
Wie bereits erwähnt, gibt es viele Verwendungsmöglichkeiten für historische Daten in der Finanzdienstleistungsbranche. Analysieren wir einige der wichtigsten Verwendungszwecke dieser Zahlen für einen Daytrader.
Backtesting einer Strategie
Beim Backtesting werden historische Daten verwendet, um die Leistung einer manuellen oder automatisierten Strategie vorherzusagen
Die meisten Handelsplattformen wie TradingView und MetaTrader verfügen in der Regel über ein Strategie-Tester-Tool, das den Prozess des Backtestings automatisiert.
Saisonalität erkennen
Aktien und andere Finanzanlagen werden in der Regel in bestimmten Zeiträumen auf unterschiedliche Weise gehandelt. So ist beispielsweise die Volatilität in den Sommermonaten in der Regel gering.
Außerdem findet um den Weihnachtstag herum in der Regel eine Weihnachtsrallye statt. Auch chinesische Aktien bleiben während des Neujahrsfestes geschlossen. Die Verwendung historischer Daten kann daher mehr Informationen über die Saisonalität liefern.
Ermittlung der historischen Volatilität
Die historische Volatilität bezieht sich auf die Standardabweichung von Vermögenspreisen und deren Abweichung von ihrem Durchschnitt.
Da diese Volatilität mit den Preisen zusammenhängt, stützt sie sich auf historische Daten. Sie umfasst Berechnungen wie gleitende Durchschnitte und Standardabweichungen.
Trends erkennen
Eine weitere Möglichkeit, historische Daten zu nutzen, besteht darin, Trends auf dem Finanzmarkt zu erkennen. Wenn man beispielsweise die Wertentwicklung einer Aktie im Laufe der Zeit betrachtet, kann man feststellen, ob sie eine gute Investition ist oder nicht.
Wenn eine Aktie kontinuierlich steigt, kann man sie als Trendfolger kaufen und auf eine Trendwende warten. Fällt eine Aktie, kann man diese Information nutzen, um die Aktien zu verkaufen.
Historische Daten richtig nutzen
Multi-Timeframe-Analyse
Ein beliebter Ansatz bei der Analyse historischer Daten ist die so genannte Multi-Time-Frame-Analyse. Bei diesem Verfahren verwendet ein Trader oder Anleger mehrere Zeiträume, um die künftige Entwicklung eines Vermögenswerts vorherzusagen.
Die Idee dahinter ist, dass die Verwendung eines Ein-Perioden-Charts falsche Informationen liefern könnte. Daher beginnen Trader ihre Analyse mit einem längeren Charts, z. B. einem Tageschart, und gehen dann zu stündlichen oder täglichen Daten über.
Finanzielle Modellierung
Ein weiterer Ansatz zur Verwendung historischer Daten ist die Finanzmodellierung. Ein Finanzmodell für den Handel ist ein Instrument, mit dem sich die Leistung einer Strategie abschätzen lässt.
Man kann zum Beispiel ein Finanzmodell erstellen, das mehrere technische Indikatoren einbezieht, um die künftige Wertentwicklung eines Vermögenswerts vorherzusagen. Ein Modell kann auch andere externe Faktoren wie Zinssätze einbeziehen.
Fallstricke
Es gibt eine historische Verzerrung, bei der man sich auf historische Daten verlässt. Wenn man sich nur auf diese Daten verlässt, kann man mitunter Fehler machen. Es reicht nicht aus, historische Daten zu verwenden. Stattdessen sollte man immer zusätzlich zu anderen Analysemethoden wie der Fundamentalanalyse greifen.
Zusammenfassung
In diesem Artikel haben wir uns mit dem Konzept der historischen Daten befasst und damit, wie man sie auf dem Markt richtig einsetzt. Wie wir gesehen haben, beziehen sich historische Daten auf alle Zahlen aus der Vergangenheit, einschließlich der Preise, der wirtschaftlichen Zahlen und auch der finanziellen Leistung.
Man kann diese Daten nutzen, um die künftige Wertentwicklung eines finanziellen Vermögenswerts vorherzusagen.
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